某公司有A ,B,C,三种股票构成的证券组合,三种股票所占的比重分别是:50%,30%,和20%;其β系数分别是1.2, 1.0 和0.8;股票的市场收益率为10%,无风险收益率为8%。(1):计算该证券投资组合的风险收益率;(2):计算该证券投资组合的必要收益率。
(1)组合的β系数=50%*1.2+30%*1+20%*0.8=1.06 组合的风险收益率=1.06*(10%-8%)=2.12% (2)必要收益率=8%+2.12%=10.12% 追答 (1)组合的β系数=50%*1.2+30%*1+20%*0.8=1.06 组合的风险收益率=1.06*(10%-8%)=2.12% (2)必要收益率=8%+2.12%=10.12%