假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F>Se(r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。
A.卖出股指期货合约，买进指数成分股 B.卖出指数成分股，买进股指期货合约 C.卖出指数成分股，买进无风险债券 D.卖出无风险债券，买进股指期货合约正确答案A
假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F>Se(r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。
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