Black-Scholes欧式看涨期权定价公式是建立在哪些假设的基础之上？
Black-Scholes期权定价公式是建立在下面假设的基础之上。（1）股票价格行为服从对数正态分布模式。（2）在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的。（3）市场无摩擦，即不存在税收和交易成本。（4）金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）。（5）该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。（6）不存在无风险套利机会。（7）证券交易是持续的。（8）投资者能够以无风险利率借贷。P128
Black-Scholes欧式看涨期权定价公式是建立在哪些假设的基础之上？
Black-Scholes期权定价公式是建立在下面假设的基础之上。（1）股票价格行为服从对数正态分布模式。（2）在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的。（3）市场无摩擦，即不存在税收和交易成本。（4）金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）。（5）该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。（6）不存在无风险套利机会。（7）证券交易是持续的。（8）投资者能够以无风险利率借贷。P128
