2013年8月31日,6个月期和1年期的无风险年利率分别为4.17%,4.11%。市场上一种10年期国债现货价格为990元,该债券1年期远期合约的交割价格为1001元,该债券在6个月和12个月后都将收到60元的利息,且第2次付息日在远期合约交割日之前。求该合约的价值。
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2013年8月31日,6个月期和1年期的无风险年利率分别为4.17%,4.11%。市场上一种10年期国债现货价格为990元,该债券1年期远期合约的交割价格为1001元,该债券在6个月和12个月后都将收到60元的利息,且第2次付息日在远期合约交割日之前。求该合约的价值。
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