假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D<sub>A</sub>=5年，负债加权平均久期为D<sub>L</sub>=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（　）。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D_A=5年，负债加权平均久期为D_L=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（　）。

分类：风险管理
发表：2022年10月04日 03时10分13秒
作者： admin
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D_A=5年，负债加权平均久期为D_L=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（　）。

A.增加22亿元
B.减少26亿元
C.减少22亿元
D.增加2亿元

正确答案A

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