风险限额
风险限额是指对按照一定的计量方法所计算的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（ValueatRisk Limits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（Limits on Options Positions）等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，通常包括：对衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta、衡量 Delta对基准资产价格变动率的 Gamma、衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega、衡量期权临近到期日时价值变化的 Theta以及衡量期权价值对短期利率变动的Rho设定的限额。
