<p>假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（　）。<img title="" alt="" src="https://file.gaojiufeng.cn/learnAppQuestion/62/be/62be7e2dbd3c4dcfe493f69dfaed8142.png" style="width: 100%;height: auto;"></p>

假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（　）。

A.①
B.②
C.③
D.④

正确答案AB

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