假设A公司持有合约金额为ECU800000的看涨期权，协定价格为$1.21／ECU，期权费用为$16000，六个月后到期。试计算即期价格为$1.25/ECU时：
（1）该期权合约的内在价值；
（2）A公司在该期权的损益。
解：
（1）该期权约的内在价值=800000×（1.25-1.21）=ECU32000
（2）A公司的盈亏平衡价格=16000÷800000+1.21=ECU61.23
（3）该期权的损益=800000×（1.25-1.23）=ECU16000
假设A公司持有合约金额为ECU800000的看涨期权，协定价格为$1.21／ECU，期权费用为$16000，六个月后到期。试计算即期价格为$1.25/ECU时：
（1）该期权合约的内在价值；
（2）A公司在该期权的损益。
解：
（1）该期权约的内在价值=800000×（1.25-1.21）=ECU32000
（2）A公司的盈亏平衡价格=16000÷800000+1.21=ECU61.23
（3）该期权的损益=800000×（1.25-1.23）=ECU16000
