假定有一笔看涨期权,金额为20万欧元,期限为3个月,协定价格为0.95美元/欧元,期权费用为4000美元,
试问:
(1)当期期价为多少时该期权实现盈亏平衡?
(2)如果期权合约到期时欧元的即期价格为1.02美元,该期权购买者损益情况如何?
期权费用相当于4000美元/200000欧元=0.02美元/欧元
盈亏平衡价格=0.95美元/欧元+0.02美元/欧元=0.97美元/欧元
期权利润为:(1.02-0.95)*200000-4000=10000美元
假定有一笔看涨期权,金额为20万欧元,期限为3个月,协定价格为0.95美元/欧元,期权费用为4000美元,
试问:
(1)当期期价为多少时该期权实现盈亏平衡?
(2)如果期权合约到期时欧元的即期价格为1.02美元,该期权购买者损益情况如何?
期权费用相当于4000美元/200000欧元=0.02美元/欧元
盈亏平衡价格=0.95美元/欧元+0.02美元/欧元=0.97美元/欧元
期权利润为:(1.02-0.95)*200000-4000=10000美元