当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。

当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。

分类：投资分析
发表：2022年10月05日 07时10分31秒
作者： admin
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当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。

A.20．5
B.21．5
C.22．5
D.23．5

正确答案ABCD

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