根据下面资料，回答75-76题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，1ibor当前期限结构如表2-4所示。
表2-4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为()
(参考公式：Rfix=(1-Zn)／(Z1+Z2+Z3+…Zn)×m)
A.6．63％ B.2．89％ C.3．32％ D.5．78％正确答案A
计算该互换的固定利率约为()
(参考公式：Rfix=(1-Zn)／(Z1+Z2+Z3+…Zn)×m) 
根据下面资料，回答75-76题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，1ibor当前期限结构如表2-4所示。
表2-4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为()
(参考公式：Rfix=(1-Zn)／(Z1+Z2+Z3+…Zn)×m)
A.6．63％ B.2．89％ C.3．32％ D.5．78％正确答案A
