某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率E(ri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(bi)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是() Ⅰ0.1;0.083;一0.183 Ⅱ0.2;0.3;一0.5 Ⅲ0.1;0.07;一0.07 ⅠV0.3;0.4;一0.7

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某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率E(ri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(bi)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是() Ⅰ0.1;0.083;一0.183 Ⅱ0.2;0.3;一0.5 Ⅲ0.1;0.07;一0.07 ⅠV0.3;0.4;一0.7

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案C
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