某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率E(r①)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(B①)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是() ①0.1;0.083;-0.183 ②0.2;0.3;-0.5 ③0.1;0.07;-0.07 ④0.3;0.4;-0.7
A.①③ B.①②③ C.②③④ D.①②③④正确答案C
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率E(r①)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(B①)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是() ①0.1;0.083;-0.183 ②0.2;0.3;-0.5 ③0.1;0.07;-0.07 ④0.3;0.4;-0.7
A.①③ B.①②③ C.②③④ D.①②③④正确答案C