中国某公司预计当年12月18日将有一笔1000万美元的外汇收入。为防美元汇率下跌蒙受损失,该公司买入1份12月18日到期、合约金额为1000万美元的欧式看跌期权,协定汇率为1美元=6.7元人民币,期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.76人民币,那么,该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
该公司不会执行期权合约，该公司的人民币收入=1000× 6.76-3=6757万元人民币。
中国某公司预计当年12月18日将有一笔1000万美元的外汇收入。为防美元汇率下跌蒙受损失,该公司买入1份12月18日到期、合约金额为1000万美元的欧式看跌期权,协定汇率为1美元=6.7元人民币,期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.76人民币,那么,该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
该公司不会执行期权合约，该公司的人民币收入=1000× 6.76-3=6757万元人民币。
