设θ̂1及θ̂2是θ的两个独立的无偏估计量,假定D(θ̂1)=2D(θ̂2).求常数C1及C2,使θ̂=C1θ̂1+C2θ̂2为θ的无偏估计,并使D(θ̂)达到最小.
由于θ ̂1,θ ̂2,是θ的两个独立的无偏估计,则有 E(θ ̂1)=θ,E(θ ̂2)=θ. 要使θ ̂=C1θ ̂1+C2θ ̂2为θ的无偏估计,则有 E(θ ̂)=E(C1θ ̂1+C2θ ̂2)=C1θ ̂+C2θ ̂=θ, 即C1,C2必须满足C1+C2=1 又D(θ ̂1)=2D(θ ̂2),则θ ̂1比θ ̂1有效,而 D(θ)/D(θ ̂2)=[D(C1θ ̂1+C2θ ̂2)]/D(θ ̂2)=[2C21D(θ ̂2)+C22D(θ ̂2)]/D(θ ̂2) =2C21+C22=2C213+(1-C)2 =3C21-2C1+1=3(C1/2)2+2/3. 所以C1=1/3时,D(θ ̂)/D(θ ̂2)即C1=1/3,C2=2/3时, θ ̂=C1θ ̂1+C2θ ̂3为θ的无偏估计,并使D(θ ̂)最小.