A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。
A.两种证券的投资组合不存在无效集 B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C.最小方差组合是全部投资于A证券 D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券正确答案ACD
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。
A.两种证券的投资组合不存在无效集 B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C.最小方差组合是全部投资于A证券 D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券正确答案ACD
