A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设 A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有( )。
A.最低的期望报酬率为10% B.最高的期望报酬率为12% C.最高的标准差为18% D.最低的标准差为14%正确答案ABC
A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设 A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有( )。
A.最低的期望报酬率为10% B.最高的期望报酬率为12% C.最高的标准差为18% D.最低的标准差为14%正确答案ABC
