5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.10元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.97元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时投资者获利（ ）万元。
A.3 B.5 C.6.5 D.8.5正确答案C
5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.10元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.97元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时投资者获利（ ）万元。
A.3 B.5 C.6.5 D.8.5正确答案C
