沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格( )。
A.在3065点以下存在正向套利机会 B.在3065点以上存在反向套利机会 C.在3035点以上存在反向套利机会 D.在2995点以下存在反向套利机会正确答案D
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格( )。
A.在3065点以下存在正向套利机会 B.在3065点以上存在反向套利机会 C.在3035点以上存在反向套利机会 D.在2995点以下存在反向套利机会正确答案D