4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大，于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约，成交价差为1＇120。4月30日，该投资者以0＇300的价差平仓，则（ ）。（美国5年期国债期货报价中，1点对应合约价值为1000美元。不计交易费用）
A.价差缩小0＇140，投资者盈利43750美元 B.价差缩小0＇140，投资者亏损43750美元 C.价差缩小0＇820，投资者盈利43750美元 D.价差缩小0＇820，投资者亏损43750美元正确答案A
4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大，于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约，成交价差为1＇120。4月30日，该投资者以0＇300的价差平仓，则（ ）。（美国5年期国债期货报价中，1点对应合约价值为1000美元。不计交易费用）
A.价差缩小0＇140，投资者盈利43750美元 B.价差缩小0＇140，投资者亏损43750美元 C.价差缩小0＇820，投资者盈利43750美元 D.价差缩小0＇820，投资者亏损43750美元正确答案A
