2015年5月初，某基金经理因担心未来两周大盘有下跌的风险，决定用股指期货套期保值。其股票组合与沪深300指数的相关系数为0.90，与中证500指数的相关系数为0.67，与上证50指数的相关系数为0.83。三个指数都有2015年6月、7月、9月和12月到期的期货合约在交易。其股指期货套期保值交易策略恰当的做法是（ ）。
A.选择卖出期货合约 B.期货合约的价值与持有的股票组合的价值相等 C.选择6月合约 D.选择沪深300指数期货合约正确答案ABCD
2015年5月初，某基金经理因担心未来两周大盘有下跌的风险，决定用股指期货套期保值。其股票组合与沪深300指数的相关系数为0.90，与中证500指数的相关系数为0.67，与上证50指数的相关系数为0.83。三个指数都有2015年6月、7月、9月和12月到期的期货合约在交易。其股指期货套期保值交易策略恰当的做法是（ ）。
A.选择卖出期货合约 B.期货合约的价值与持有的股票组合的价值相等 C.选择6月合约 D.选择沪深300指数期货合约正确答案ABCD
