假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（　）。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（　）。

分类：风险管理
发表：2022年10月04日 03时10分51秒
作者： admin
阅读： (17)

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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（　）。

A.增加14.36亿元
B.减少14.22亿元
C.减少14.63亿元
D.增加14.22亿元

正确答案B

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