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风险价值VaR

风险价值VaR是在给定的置信区间(比如95% , 99% )下衡量给定的资产或负债在一段给定的时间内可能发生的最大的价值上的损失。通常,在假定贷款价格服从正态分布时,99%的VaR表明在下一个年度初,有99%把握的最大可能的贷款价值损失,但是VaR不能防范1%可能的极端情况,也就是,有1%的可能,贷款价值损失超过这个VaR。