盛丽基金公司持有甲、乙、丙三种股票构成的投资组合，三种股票的β值分别为0.5、1.0和2.0，且各自在投资组合中的比重分别为20％、30％和50％。已知无风险报酬率为3％，股票市场报酬率为10％， 试问该投资组合的（1）β值为多少？（2）风险报酬是多少？（3）该证券组合的报酬率是多少？
（1）β值=0.5×20%+1×30%+2×50%=1.4（2）风险报酬=1.40×（10%-3%）=9.8%（3）该证券组合的报酬率=3%+9.8%=12.8%
盛丽基金公司持有甲、乙、丙三种股票构成的投资组合，三种股票的β值分别为0.5、1.0和2.0，且各自在投资组合中的比重分别为20％、30％和50％。已知无风险报酬率为3％，股票市场报酬率为10％， 试问该投资组合的（1）β值为多少？（2）风险报酬是多少？（3）该证券组合的报酬率是多少？
（1）β值=0.5×20%+1×30%+2×50%=1.4（2）风险报酬=1.40×（10%-3%）=9.8%（3）该证券组合的报酬率=3%+9.8%=12.8%
