试述经典线性回归模型的经典假定。
对于总体线性回归模型,其经典假定如下。
假定1:误差项(下标i)的均值为零。
假定2:同方差性或(下标i)的方差相等。对所有给定的x(下标i), (下标i)从的方差都是相同的。
假定3:各个误差项之间无自相关,(下标i)和μ(下标j)(i≠j)之间的相关为零。
假定4:(下标i)和X(下标t),的协方差为零或E((下标i)X(下标t))=0。
该假定表示误差项u和解释变量X是不相关的。
假定5:正确地设定了回归模型,即在经验分析中所用的模型没有设定偏误。
假定6:对于多元线性回归模型,没有完全的或近似的多重共线性。就是说解释变量之间没有完全的或近似的线性关系。