某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如下表。
(2)160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构见下表。
则该投资者持有的互换合约价值为( )美元。
A.1.0219 B.1.0462 C.24000 D.12350正确答案C
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如下表。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如下表。
(2)160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构见下表。
则该投资者持有的互换合约价值为( )美元。
A.1.0219 B.1.0462 C.24000 D.12350正确答案C
