某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
计算该互换的固定利率约为( )。
参考公式：
A.6.63% B.2.89% C.3.32% D.5.78%正确答案A
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
计算该互换的固定利率约为( )。
参考公式：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。
计算该互换的固定利率约为( )。
参考公式：
A.6.63% B.2.89% C.3.32% D.5.78%正确答案A
