某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题。
表 利率期限结构表(一)
160天后，标普500指数为1204.10点，新的利率期限结构如下表所示。
表 利率期限结构表(二)
该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。
A.1.0462 B.2.4300 C.1.0219 D.2.0681正确答案B
