<p>根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的delta和gamma均为中性，则相关操作为() <img alt="" src="https://file.gaojiufeng.cn/learnAppQuestion/38/ea/38ea2876b4a35a7ee23162781ff2ee03.png" style="width: 100%;height: auto;"> A.买入10份看涨期权 B，卖空21份标的资产

根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的delta和gamma均为中性，则相关操作为() A.买入10份看涨期权 B，卖空21份标的资产

根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合的delta和gamma均为中性，则相关操作为() A.买入10份看涨期权 B，卖空21份标的资产 B.买入10份看涨期权 B，卖空11份标的资产

A.买入 20 份看涨期权
B.卖空 21 份标的资产
C.买入 20 份看涨期权
D.卖空 11 份标的资产

正确答案D

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