根据下面资料,回答76-77题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。 表2—4利率期限结构表 77作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为( )。
A.增加其久期 B.减少其久期 C.互换不影响久期 D.不确定正确答案B
根据下面资料,回答76-77题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。 表2—4利率期限结构表 77
根据下面资料,回答76-77题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。 表2—4利率期限结构表 77作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为( )。
A.增加其久期 B.减少其久期 C.互换不影响久期 D.不确定正确答案B