图10-1说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
图10-1 收益率变动对基差的影响
Ⅰ．收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A
Ⅱ．收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B
Ⅲ．收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A
Ⅳ．收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ正确答案C
图10-1说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
图10-1 收益率变动对基差的影响
Ⅰ．收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A
图10-1说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
图10-1 收益率变动对基差的影响
Ⅰ．收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A
Ⅱ．收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B
Ⅲ．收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A
Ⅳ．收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ正确答案C
