简述巴塞尔委员会对市场风险的定义与衡量的基本认识及衡量方法。
巴塞尔委员会对于市场风险的定义与衡量也提出了基本认识。银行的市场风险主要产生于交易账户。所谓交易账户，包括为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品的头寸。出现市场风险的原因是由于市场价格的变动，银行表内和表外头才会面临遭受损失的风险。主要包括：利率风险，股票风险，汇率风险和商品风险等。银行对于市场风险的衡量方法包括标准计量法和内部模型法。标准计量法是指银行分别对不同的市场风险模块——利率风险、股票风险、外汇风险和商品价格风险，测算其资本充足性，再将测算结果进行简单加总得到总体市场风险的资本充足性要求。内部模型法是指银行依据风险价值来确定银行市场风险的方法。这里所说的风险价值是指在正常的市场条件下和给定的置信区间上，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内市场风险的大小和可能遭受的最大价值损失，基本的计算公式为：p(△W>一VaR)=c其中：c一置信区间；△W表示资产组合未来价值的变化；是一个随机变量；一VaR表示损失的最大值(损失值为正)。由于使用内部模型法需要一定的前提条件，所以新资本协议规定，监管当局在批准银行使用内部模型法之前，应该根据一些具体的因素来考虑银行使用模型是否是审慎的。
