什么是商业银行压力测试?如何操作?
商业银行压力测试是银行风险管理的一段手段，是指商业银行根据监管当局的要求，设置多种极端情景，测算银行流动性状况。在2008～2009年爆发的国际金融危机中，许多西方国家商业银行均采用这种测试。商业银行风险管理压力测试主要应用于银行体系流动性不确定因素增加、银行流动性风险加大的特殊情况，其目的在于建立银行流动性风险应急预案。具体的测试方式包括两种，一种是历史回顾，二是对未来进行预测。历史回顾方式的做法是，比如将前一年年底银行各项指标拿出来，再把当前假设的几种情形加上去，考察银行的各项经营指标会发生什么变化。对未来进行预测的方式主要是根据过去的经验，预测未来银行经营可能会遇到的流动性问题。比如，存款额度的增长惯性、存款准备金上调的概率等不确定因素发生的可能性。
