简述Credit Portfolio View模型的特点
Credit Portfolio View模型的显著特点是考虑到宏观经济周期因素对违约概率的影响,给出了具体的损失分布;对所有的风险暴露都采取盯市方法,适用于单个债务人和一组债务人,能够刻画回收率的不确定性和因国家风险带来的损失
简述Credit Portfolio View模型的特点
Credit Portfolio View模型的显著特点是考虑到宏观经济周期因素对违约概率的影响,给出了具体的损失分布;对所有的风险暴露都采取盯市方法,适用于单个债务人和一组债务人,能够刻画回收率的不确定性和因国家风险带来的损失