下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是()。
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数正确答案A
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是()。
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数正确答案A
