根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为() <img border="0"alt=""src="https://file.gaojiufeng.cn/questions/image/134/4957380_0.png"> A:买入10份看涨期权 B，卖空21份标的资产 B:买入10份看涨期权 B，卖空10份标的资产

根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为()

A:买入10份看涨期权 B，卖空21份标的资产 B:买入10份看涨期权 B，卖空10份标的资产

根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为() A:买入10份看涨期权 B，卖空21份标的资产 B:买入10份看涨期权 B，卖空10份标的资产

A.买入20份看涨期权
B.卖空21份标的资产
C.买入20份看涨期权
D.卖空10份标的资产

正确答案D

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