某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券(CT D)的修正久期为6.2，转换因子为1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是()

某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券(CT D)的修正久期为6.2，转换因子为1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是()

分类：投资分析
发表：2022年10月05日 07时10分29秒
作者： admin
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某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券(CT D)的修正久期为6.2，转换因子为1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是()

A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0

正确答案A

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