根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。 85投资者构建该组合策略净支出为( )元。
A.4250 B.750 C.4350 D.850正确答案B
根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。 85投资者构建该组合策略净支出为( )元。
A.4250 B.750 C.4350 D.850正确答案B
