标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为(　　)美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

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分类：投资分析
发表：2022年10月05日 07时10分01秒
作者： admin
阅读： (30)

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标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为(　　)美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

A.0．46
B.4．31
C.8．38
D.5．30

正确答案D

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