根据下面资料，回答76-77题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
77作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为( )。
A.增加其久期 B.减少其久期 C.互换不影响久期 D.不确定正确答案B
77作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为( )。 
根据下面资料，回答76-77题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
77作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为( )。
A.增加其久期 B.减少其久期 C.互换不影响久期 D.不确定正确答案B
