图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示( )。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％ B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％ C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％ D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％正确答案AC
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线 
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示( )。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％ B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％ C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％ D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％正确答案AC
