某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C.卖空两份标的资产 D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权正确答案BC
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C.卖空两份标的资产 D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权正确答案BC