某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权,若要实现delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。
A.卖出 4 个 delta=-0.5 的看跌期权 B.买入 4 个 delta=-0.5 的看跌期权 C.卖空两份标的资产 D.卖出 4 个 delta=-0.5 的看涨期权正确答案BC
某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权,若要实现delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。
A.卖出 4 个 delta=-0.5 的看跌期权 B.买入 4 个 delta=-0.5 的看跌期权 C.卖空两份标的资产 D.卖出 4 个 delta=-0.5 的看涨期权正确答案BC