Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是( )。
A.看涨期权的Delta∈（0，1） B.看跌期权的Delta∈（-1，0） C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0 D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1正确答案D
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是( )。
A.看涨期权的Delta∈（0，1） B.看跌期权的Delta∈（-1，0） C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0 D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1正确答案D
