假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
A.5.92 ，0.27 B.6.21 ，2.12 C.6.15 ，1.25 D.0.1 ，5.12正确答案A
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
A.5.92 ，0.27 B.6.21 ，2.12 C.6.15 ，1.25 D.0.1 ，5.12正确答案A
