某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元．投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E(r)分别为16％、20％和13％，其对该因素的敏感度(b)分别为0．9、3．1、1．9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是()。
Ⅰ．0．1；0．083；-0．183Ⅱ．0．2；0．3；-0．5
Ⅲ．0．1；0．07；-0.17Ⅳ．0．3；0．4；-0．7
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某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元．投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E(r)分别为16％、20％和13％，其对该因素的敏感度(b)分别为0．9、3．1、1．9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是()。
Ⅰ．0．1；0．083；-0．183Ⅱ．0．2；0．3；-0．5
Ⅲ．0．1；0．07；-0.17Ⅳ．0．3；0．4；-0．7
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
正确答案C
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