设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数()时,投资组合P的系统风险也将发生变化 ①发生变化时,投资组合P的方差最小 ②等于﹣1时,投资组合P的方差最大 ③等于0时,投资组合P的总风险就等于股票A的总风险 ④等于1时,投资组合p的方差最大
A.③④ B.①④ C.②④ D.①③正确答案A
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数()时,投资组合P的系统风险也将发生变化 ①发生变化时,投资组合P的方差最小 ②等于﹣1时,投资组合P的方差最大 ③等于0时,投资组合P的总风险就等于股票A的总风险 ④等于1时,投资组合p的方差最大
A.③④ B.①④ C.②④ D.①③正确答案A