考虑单因素套利定价模型，资产组合Ａ.的贝塔值为1.0，期望收益率为16%，资产组合 B.的贝塔值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，那么投资者将同时(　　) Ⅰ持有空头 A. Ⅱ持有空头 B. Ⅲ持有多头 A. Ⅳ持有多头 B.

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考虑单因素套利定价模型，资产组合Ａ.的贝塔值为1.0，期望收益率为16%，资产组合 B.的贝塔值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，那么投资者将同时(　　) Ⅰ持有空头 A. Ⅱ持有空头 B. Ⅲ持有多头 A. Ⅳ持有多头 B.

A.Ⅲ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅰ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅱ
正确答案B
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