关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有() Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ存在模型风险

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关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有() Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ存在模型风险

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案A
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