( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A.历史模拟法 B.方差—协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法正确答案B
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
A.历史模拟法 B.方差—协方差法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法正确答案B
